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金融產(chǎn)品
牛市垂直價(jià)差策略為宜
發(fā)布時(shí)間:2017-08-29 08:27:55

         周一上證綜指高開(kāi)高走,穩(wěn)步上行,尾盤(pán)報(bào)收于3362.65點(diǎn),收漲0.93%,續(xù)創(chuàng)20個(gè)月新高。兩市成交量6408.4億元,增加1746.3億元,放量上行。各大指數(shù)普漲,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領(lǐng)漲,漲幅1.65%,且創(chuàng)近四個(gè)月新高,上證50指數(shù)也創(chuàng)逾兩年新高,技術(shù)慢牛特征顯著。盤(pán)面看,非銀行金融、有色金屬、計(jì)算機(jī)等行業(yè)板塊領(lǐng)漲,銀行和食品飲料板塊漲幅較小。從概念板塊來(lái)看,次新股概念板塊領(lǐng)漲,板塊內(nèi)超過(guò)20只個(gè)股漲停。值得注意的是,人工智能概念板塊沖高回落,龍頭股科大訊飛閃崩,收盤(pán)下跌6.57%,換手率高達(dá)16.35%。期指方面,三大期指漲幅接近。標(biāo)的資產(chǎn)方面,50ETF跳空高開(kāi),尾盤(pán)報(bào)收于2.788,漲幅1.12%,成交量增至555.48萬(wàn)手,增加65.48萬(wàn)手。

期權(quán)市場(chǎng)成交量大幅增加。全日累計(jì)成交1297271張期權(quán)合約,較上一交易日增加156171張合約。其中,認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交746657張,較上一交易日增加15.8%,認(rèn)沽期權(quán)成交550614張,較上一交易日增加10.9%。日成交量PCR小幅降至0.737,上一交易日為0.769,市場(chǎng)情緒偏樂(lè)觀。持倉(cāng)方面,上證50ETF期權(quán)總持倉(cāng)量小幅增至1468662張,增加44134張。9月合約成為新主力合約后持倉(cāng)量持續(xù)增加。但值得注意的是,認(rèn)沽期權(quán)持倉(cāng)量反超認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交量。隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上行以及低波動(dòng)率狀態(tài),賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)策略受到市場(chǎng)偏好。9月認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交量最大的合約均集中在92.80合約上,認(rèn)沽期權(quán)成交量最大的合約集中在92.75合約上,表明短期內(nèi)市場(chǎng)將在2.752.80區(qū)間振蕩整理。

標(biāo)的資產(chǎn)30日歷史波動(dòng)率13.69%,平穩(wěn)抬升。期權(quán)隱含波動(dòng)率也呈現(xiàn)小幅抬升之勢(shì),兩者差異縮小。認(rèn)購(gòu)期權(quán)隱含波動(dòng)率增速較快。平值期權(quán)方面,50ETF購(gòu)92.80期權(quán)的隱含波動(dòng)率為14.41%,較上一交易日增加0.49個(gè)百分點(diǎn);50ETF92.80期權(quán)的隱含波動(dòng)率為14.43%,增加0.92個(gè)百分點(diǎn)。

來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)