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金融產(chǎn)品
持倉分析:期指短期多頭信心不強(qiáng)
發(fā)布時間:2017-08-22 08:29:35

           周一,股指期貨市場出現(xiàn)分化,IH整體微跌,IF、IC收漲。IF四份合約持倉量雖然從近兩個月最低水平出現(xiàn)回升,但回升力度較弱。周一IF持倉量增加564手至37759手。上周五,IF1708到期交割量為1585手。這表明,更多的資金在交割后選擇觀望,而非重返市場。今年前7個月,交割日隨后一個交易日的平均持倉量增加為2497手。本次持倉量回升水平明顯偏低,可能暗示著投資者短期繼續(xù)看漲的信心并不強(qiáng)。

數(shù)據(jù)顯示,前20名席位在IF1709合約上合計共持買單23139手、賣單25204手。主力席位凈空持倉量2065手,較前一交易日增加188手。在市場整體持倉量增幅不大的情況下,主力席位凈空持倉量升至近9個交易日最高,表明主力席位增倉力量更多來自空方。前20空方席位合計增持賣單240手,前20多方席位合計減持買單1手。20家空方席位中,有11家席位進(jìn)行了增持;20家多方席位中,僅6家席位進(jìn)行增持。其中,中信期貨席位增持賣單160手,幅度較大。多頭席位方面,今年以來始終保持凈多頭寸的申銀萬國減持買單46手,超過減持賣單29手,凈多持倉量降至774手。

股指期貨期現(xiàn)價差的變動同樣表明周一滬深300持倉量的小幅回升代表著空方力量的增強(qiáng)。一般情況下,多方主動入場會造成期現(xiàn)價差向上變動,空方的主動入場會造成期現(xiàn)價差向下運動。周一,IF1709期現(xiàn)價差整體逐級振蕩走低,開盤期現(xiàn)價差貼水10.5點,至收盤期現(xiàn)價差貼水?dāng)U張至19.79點,期現(xiàn)價差收盤貼水?dāng)U大至全天最高水平。這表明在市場上漲的過程中可能有更多的空方主動入場,抑制了股指期貨價格的表現(xiàn)。

近期銀河期貨、招商期貨席位對次日市場節(jié)奏把握較好。銀河期貨席位最近連續(xù)11個交易日凈持倉量變動10次踏準(zhǔn)次日日內(nèi)漲跌節(jié)奏。招商期貨席位連續(xù)7個交易日,6次命中市場漲跌。周一,銀河期貨席位在IF1709上減持買單3手,同時增持賣單66手,凈空持倉量中止連續(xù)三個交易日下降升至504手。招商期貨席位減持買單37手超過減持賣單26手,凈空持倉量升至301手。兩家席位均對周二市場表現(xiàn)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

來源:期貨日報