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金融產(chǎn)品
中證500指數(shù)多頭增倉
發(fā)布時(shí)間:2017-08-16 08:12:19

    本周以來,三組期指呈現(xiàn)反彈格局,指數(shù)強(qiáng)弱變換較快,從周二收盤來看,IFIHIC加權(quán)指數(shù)分別上漲0.23%、0.57%0.19%,對應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)分別上漲0.31%0.53%0.35%,現(xiàn)貨指數(shù)表現(xiàn)偏強(qiáng)。從9月合約貼水幅度來看,IF、IHIC合約貼水幅度分別為0.69%0.04%1.13%,除IH合約貼水幅度明顯收窄外,其余兩組期指貼水幅度無明顯變化,市場流動(dòng)性無明顯變化。

三組期指總成交量減少幅度大,而持倉量微幅增加。其中,總成交量減少1449手至42893手,總持倉量僅增加39手至95094手。具體來看,IF合約持倉量增加236手,IHIC合約持倉分別減少187手和10手,IC成交量大幅減少1081手至14418手,IF合約減少799手,IH合約則增加431手,IF、IHIC合約成交持倉比分別為0.40、0.52、0.46,顯示IH指數(shù)合約交投較為活躍,整體來看,市場流動(dòng)性較前期無明顯變化。

通過前20名、10名和前5名席位持倉量變化來看,市場對ICIF指數(shù)合約均看多,對IH指數(shù)合約則看空。具體來看,IF指數(shù)合約后市看多情緒較為顯著,多頭全線增倉,前20名席位增倉363手,而空頭則全線減倉,前20名席位減倉23手;IC指數(shù)整體亦為多頭,前5名席位多頭略有小幅減倉,但空頭減倉力度明顯大于多頭,同時(shí)前20名席位多頭微幅增倉72手,空頭則減倉108手;IH指數(shù)表現(xiàn)為空頭格局,前5名、10名和20名席位多頭分別減倉208手、237手和134手,空頭分別減倉181手、34手和62手,多頭減倉幅度大于空頭減倉力度,顯示市場對IH指數(shù)后市走勢偏空,部分多頭止盈離場。

從具體席位來看,持有IH指數(shù)合約的凈多單會(huì)員整體以減倉為主,僅上海東證席位大幅增倉196手,主要由于對空頭減倉189手導(dǎo)致。五礦經(jīng)易期貨席位對三組期指持有大量凈多單持倉,IF ICIH指數(shù)合約分別為2441手、1383手和1439手。

與上周對比來看,三組期指凈空單持倉狀態(tài)沒有明顯變化,其中IH指數(shù)合約前5名和前20名呈凈多頭持倉,前10名為凈空頭持倉,且增加203手至361手;IC指數(shù)合約前5名和前10名席位呈凈多單持倉,前20名席位為凈空單持倉,不過有減倉行為,減少180手至1335手,IF指數(shù)合約呈現(xiàn)凈空單持倉,且有不同程度減少。

整體來看,市場對IC指數(shù)合約后市仍看多,而對IH指數(shù)合約則有止盈離場跡象。

來源:期貨日報(bào)