自上周以來三組期指呈現(xiàn)上行態(tài)勢,指數(shù)間強弱變換較快。周二收盤, IF和IH加權(quán)指數(shù)分別上漲0.31%和1.05%,IC加權(quán)指數(shù)下跌0.41%,對應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300和上證50指數(shù)分別上漲0.30%、1.02%,中證500指數(shù)下跌0.43%,整體來看,期貨指數(shù)表現(xiàn)偏強。從9月合約貼水幅度來看,IF和IC合約貼水幅度分別為0.52%和0.63%,IH合約連續(xù)四個交易日為升水狀態(tài),期指貼水幅度明顯收窄,但市場流動性持續(xù)下降。
三組期指總成交量和持倉量均小幅增加。其中,總成交量增加428手至31193手,創(chuàng)三個半月以來次新低,總持倉量增加347手至89882手,處于近一年來相對低點。具體來看,IF合約持倉量減少11手,IH和IC合約持倉分別增加207手和151手,總成交量中,IF減少341手至11444手,IH和IC合約分別增加632手和137手, IF、IH、IC合約成交持倉比分別為0.30、0.42、0.35,整體來看,市場流動性較前期下降。
通過前20名、10名和前5名席位的持倉量變化來看,市場對IC和IF指數(shù)合約均看多,對IH指數(shù)合約有一定的分歧。具體來看,IC指數(shù)合約后市看多情緒較為顯著,多空雙方全線增倉,且多頭增倉大于空頭,其中前20名多頭席位增倉406手,空頭增倉343手;IF指數(shù)為多頭持倉,多空雙方均全線減倉,但空頭減倉力度明顯大于多頭,前20名多頭席位減倉98手,但空頭則減倉383手;IH指數(shù)表現(xiàn)出一定分歧,多空焦灼,前5名和20名多頭席位分別減倉14手和53手,而前10名多頭席位則大幅增加118手,空頭前5名則增加46手,前10名和前20名席位分別減少115手和25手。從具體席位來看,華泰期貨席位對期指持倉主要集中于IC指數(shù),且多頭增加109手至1888手,對IF指數(shù)持倉較為中性,總計持有780手,五礦經(jīng)易期貨席位對三組期指均持有多頭持倉,IC、IF和IH指數(shù)分別持有多單1548手、2461手和1609手,僅對IH指數(shù)空頭有285手的持倉。
與上周對比來看,三組期指的凈持倉有所變化,其中IH指數(shù)合約前20名席位由上周的凈多頭持倉轉(zhuǎn)為凈空頭持倉,且小幅增加28手至194手,前5名雖為凈多頭持倉,但減少60手至21手;IC指數(shù)合約前10名和前20名席位呈現(xiàn)凈空單持倉,不過分別減倉243手和228手,前5名席位則為凈多單持倉,且有增倉跡象;IF指數(shù)合約呈現(xiàn)凈空單持倉,不過前20名、前10名和前5名席位均呈現(xiàn)大幅減少。
整體來看,市場對IC指數(shù)和IF指數(shù)合約后市具有一定的看多情緒,而對IH指數(shù)合約呈現(xiàn)觀望態(tài)度。
來源:期貨日報