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金融產(chǎn)品
期指多方逢高減持跡象明顯
發(fā)布時間:2015-11-11 08:25:11

   周一滬深300股指期貨延續(xù)第四個交易日上漲,四份合約持倉量合計增加507手至44406手。滬深300指數(shù)全天上漲1.24%,主力合約IF1511較前一日收盤價上漲0.60%。期貨漲幅弱于現(xiàn)貨,日K線上影線更長,流露出謹(jǐn)慎心態(tài)。

  數(shù)據(jù)顯示,前20名席位在IF1511IF1512合約上共持買單31361手、賣單34129手。主力凈空持倉量2768手,較前一交易日增加202手。在下月合約IF1512上,多空主力基本對等增倉。凈空持倉量的增加主要由于空方在IF1511上有所增倉,同時多方主力有逢高減持跡象。在主力合約上,前20多方合計減持買單75手,前20空方合計增持賣單154手。其中,前20多方中,有10家席位進行了減倉,前20空方中,僅7家席位減倉。具體席位而言,財富期貨席位減持買單215手,是所有已公布數(shù)據(jù)的席位中唯一持倉量單日變動超過200手的席位,同樣反映了多方頭寸高位離場的跡象。

  期現(xiàn)價差上,IF1511周一收盤貼水64.96點,較前一交易日的40.37點有所擴大。同時,周一日內(nèi)分鐘數(shù)據(jù)的期現(xiàn)價差貼水60.81點也較前一日擴大7.02點。期現(xiàn)價差貼水?dāng)U大,同樣佐證了主力多空席位上多方減持,空方增持的現(xiàn)象。筆者推測,技術(shù)上,滬深300現(xiàn)貨指數(shù)連續(xù)上漲后已回到8月初水平。隨著套牢盤的解套,該位置將面臨集中拋售壓力。這可能是期貨市場多方逢高減持的原因之一。

  市場風(fēng)格方面,標(biāo)的為以大盤為主的上證50股指期貨與滬深300股指期貨,存在多方逢高減持動作。前20多方席位在IH1511上合計減持買單107手。其中,財富期貨、銀河期貨席位分別減持買單196手、111手。前20空方席位在IH1511上合計為增持。標(biāo)的更多為中小盤為主的中證500期貨表現(xiàn)相對好于IFIH,雖然前20多方也減倉,但減倉幅度小于空方。因此,筆者預(yù)計后市A股市場整體風(fēng)格方面仍將回歸中小盤。

近期光大期貨席位對次日市場節(jié)奏把握較好,最近連續(xù)5個交易日凈持倉量變動4次踏準(zhǔn)次日日內(nèi)漲跌節(jié)奏。周一該席位凈空持倉量由前一日的482手?jǐn)U大至744手,顯示其對周二市場表現(xiàn)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

來源:期貨日報