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金融產(chǎn)品
持倉(cāng)分析:資金依舊看漲IF、IH
發(fā)布時(shí)間:2017-07-04 08:19:40

           周一,大盤指數(shù)出現(xiàn)小幅調(diào)整,中小盤指數(shù)略有上漲。跟隨著現(xiàn)貨市場(chǎng),IF、IH主力合約分別下跌0.59%0.74%,IC主力合約上漲0.70%。從股指期貨持倉(cāng)變動(dòng)觀察,投資者依然更看好大盤指數(shù)表現(xiàn)。周一IF、IH合約持倉(cāng)量分別上升162手、202手,均超過(guò)IC合約持倉(cāng)量增加75手。這表明場(chǎng)外資金依然更加青睞大盤指數(shù)。

數(shù)據(jù)顯示,前20名席位在IF1707合約上合計(jì)共持買單18949手、賣單20044手。主力席位凈空持倉(cāng)量1095手,較前一交易下降255手。IF周一出現(xiàn)調(diào)整,但主力凈空持倉(cāng)量下降表明主力看空意愿并不強(qiáng)烈。近期前20席位多空軋差的凈持倉(cāng)量變動(dòng)對(duì)次日市場(chǎng)漲跌的預(yù)示效果不錯(cuò),6個(gè)交易日中5次準(zhǔn)確預(yù)示次日市場(chǎng)漲跌。周一主力凈空持倉(cāng)量的下降主要由于空方席位減倉(cāng)更積極。前20空方席位合計(jì)減持賣單355手,超過(guò)前20多方席位合計(jì)減持買單110手。其中,前20席位中有15家席位選擇在回調(diào)中減倉(cāng)離場(chǎng)。相比而言,多方席位中選擇減倉(cāng)的席位家數(shù)更少,11家席位進(jìn)行了減持。

IH1707合約上,主力空方減持意愿同樣強(qiáng)于主力多方。前20空方席位合計(jì)減持賣單109手,超過(guò)前20多方席位合計(jì)減持買單84手。其中,國(guó)泰君安期貨席位減持賣單210手幅度較大,在多方席位上,光大期貨增持買單108手,為多空雙方席位中最大增持。上述跡象顯示,在空方主力選擇逢回調(diào)離場(chǎng)的時(shí)候,多方主力選擇逢低增持。這表明期指主力投資者依然對(duì)大盤指數(shù)看好。

雖然IC合約在周一略有上漲,但主力席位的持倉(cāng)量表現(xiàn)卻與IF、IH截然不同。在IC1707上,前20多方合計(jì)減持買單247手,超過(guò)前20空方合計(jì)減持賣單196手。面對(duì)中小盤指數(shù)的上漲,期指主力多方更多選擇減持離場(chǎng),僅5家多方席位進(jìn)行了增持。與之相反,更多的主力空方選擇逢高增倉(cāng),有9家席位在IC上漲的過(guò)程中增持了賣單。

近期中信期貨席位對(duì)次日市場(chǎng)節(jié)奏把握較好。該席位最近連續(xù)3個(gè)交易日凈持倉(cāng)量變動(dòng)悉數(shù)踏準(zhǔn)次日日內(nèi)漲跌節(jié)奏。周一,中信期貨席位在IF1707上增持買單19手,同時(shí)減持賣單26手,凈空持倉(cāng)量降至151手。凈空持倉(cāng)量為近15個(gè)交易日次低水平,反映該席位對(duì)周二大盤股指數(shù)持相對(duì)樂(lè)觀態(tài)度。

來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)