尊敬的客戶:
中國證監(jiān)會已同意中國金融期貨交易所30年期國債期貨注冊,F(xiàn)將30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項通知如下:
一、上市交易時間
30年期國債期貨合約自2023年4月21日(星期五)起上市交易。
二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價
30年期國債期貨首批上市合約為2023年6月(TL2306)、2023年9月(TL2309)和2023年12月(TL2312)。各合約掛盤基準(zhǔn)價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
三、交易保證金和漲跌停板幅度
我公司暫定30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的5%,漲跌停板幅度為3.5%。自交割月份之前的兩個交易日結(jié)算時起,交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價值的6.5%。對2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉,按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±7%。
四、交易指令每次最大下單數(shù)量
30年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量為50手,市價指令每次最大下單數(shù)量為30手。
五、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計利息
30年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計算公式如下:
其中,r:30年期國債期貨合約票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份數(shù);
n:剩余付息次數(shù);
c:可交割國債的票面利率;
f:可交割國債每年的付息次數(shù)。
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后4位。
其應(yīng)計利息的日計數(shù)基準(zhǔn)為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”,即每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下:
應(yīng)計利息=(可交割國債票面利率×100)/每年付息次數(shù)×(第二交割日-上一付息日)/當(dāng)前付息周期實際天數(shù)
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后7位。
六、做市商持倉限額
做市商所有月份30年期國債期貨合約單邊持倉限額為6000手,某一合約在交割月份之前的一個交易日起,單邊持倉限額為1200手。
30年期國債期貨合約上市交易其他事項另行公布。
敬請投資者謹(jǐn)慎操作,理性投資。特此通知。
新紀(jì)元期貨股份有限公司
2023年4月17日