〔2023〕110號
中國證監(jiān)會已同意鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)注冊,現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項公告如下:
一、上市交易時間
短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)自2023年10月20日(星期五)起上市交易,當日8:55-9:00為集合競價時間。
二、上市交易合約
首日掛牌合約包括標的月份為2401及2402的短纖期權(quán)合約,標的月份為2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407、2408及2409的純堿期權(quán)合約,標的月份為2401、2402、2403及2405的錳硅期權(quán)合約,標的月份為2401、2402及2403的硅鐵期權(quán)合約,標的月份為2401、2402、2403及2405的尿素期權(quán)合約,標的月份為2401、2403及2405的蘋果期權(quán)合約。
三、掛牌基準價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準價。其中,波動率參數(shù)根據(jù)短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期貨合約歷史波動率等因素確定,利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于10月19日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤交易時間
10月20日當晚起,短纖、純堿期權(quán)合約開展夜盤交易,交易時間與短纖、純堿期貨合約一致。錳硅、硅鐵、尿素、蘋果期權(quán)合約無夜盤交易。
五、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手,市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份短纖、硅鐵、尿素期權(quán)合約投機持倉限額均為10000手,純堿期權(quán)合約投機持倉限額為20000手,錳硅期權(quán)合約投機持倉限額為30000手,蘋果期權(quán)合約投機持倉限額為1000手,投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
短纖、硅鐵、尿素期權(quán)做市商持倉限額均為20000手,純堿期權(quán)做市商持倉限額為40000手,錳硅期權(quán)做市商持倉限額為30000手,蘋果期權(quán)做市商持倉限額為3000手。
七、詢價限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。
品種 |
申報買價(元/噸) |
價差(元/噸) |
短纖期權(quán) |
申報買價<50 |
5 |
50≤申報買價<150 |
7 |
|
150≤申報買價<350 |
18 |
|
350≤申報買價<500 |
35 |
|
500≤申報買價 |
40 |
|
純堿期權(quán) |
申報買價<50 |
2 |
50≤申報買價<100 |
7 |
|
100≤申報買價<150 |
12 |
|
150≤申報買價<250 |
15 |
|
250≤申報買價 |
20 |
|
錳硅期權(quán) |
申報買價<100 |
10 |
100≤申報買價<200 |
14 |
|
200≤申報買價<400 |
24 |
|
400≤申報買價<800 |
40 |
|
800≤申報買價 |
64 |
|
硅鐵期權(quán) |
申報買價<100 |
10 |
100≤申報買價<200 |
14 |
|
200≤申報買價<400 |
24 |
|
400≤申報買價<800 |
40 |
|
800≤申報買價 |
64 |
|
尿素期權(quán) |
申報買價<50 |
2 |
50≤申報買價<100 |
7 |
|
100≤申報買價<150 |
12 |
|
150≤申報買價<250 |
15 |
|
250≤申報買價 |
20 |
|
蘋果期權(quán) |
申報買價<100 |
12 |
100≤申報買價<200 |
14 |
|
200≤申報買價<500 |
24 |
|
500≤申報買價<1000 |
50 |
|
1000≤申報買價 |
80 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2023年10月13日