廣期所發(fā)〔2024〕355號
各相關單位：
中國證監(jiān)會已同意廣州期貨交易所多晶硅期權注冊，現(xiàn)將多晶硅期權合約上市交易有關事項通知如下：
一、上市交易時間
多晶硅期權合約自2024年12月27日（星期五）起上市交易，交易時間與多晶硅期貨合約交易時間一致。
二、上市交易合約
首批上市交易合約為以PS2506、PS2507、PS2508、PS2509、PS2510、PS2511和PS2512期貨合約為標的的多晶硅期權合約。
三、掛牌基準價
根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的掛牌基準價。模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動率根據多晶硅現(xiàn)貨歷史波動率及期現(xiàn)貨市場運行特點等因素確定。新上市合約的掛牌基準價于上市前一個交易日結算后，通過會員服務系統(tǒng)隨結算數(shù)據一同發(fā)布，也可通過廣州期貨交易所官網查詢。
四、交易指令
多晶硅期權合約上市初期僅提供限價指令和限價止損（盈）指令。多晶硅期權合約的交易指令每次最大下單數(shù)量為100手。
五、行權與履約
在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權”、“行權前雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。
在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“取消期權自動行權申請”。
客戶辦理行權申請、取消行權等業(yè)務的時間及渠道見下表：
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業(yè)務類型 |
申請時間 |
申請渠道 |
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期權行權申請 |
非到期日交易時間到期日交易時間及15:00-15:30
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會員單位柜臺系統(tǒng)、會員服務系統(tǒng) |
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行權前雙向期權持倉對沖平倉申請 |
非到期日交易時間到期日交易時間及15:00-15:30
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會員單位柜臺系統(tǒng)、會員服務系統(tǒng) |
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行權后雙向期貨持倉對沖平倉申請 |
非到期日交易時間到期日交易時間及15:00-15:30
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會員單位柜臺系統(tǒng)、會員服務系統(tǒng) |
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履約后雙向期貨持倉對沖平倉申請 |
非到期日交易時間到期日交易時間及15:00-15:30
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會員單位柜臺系統(tǒng)、會員服務系統(tǒng) |
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取消到期日自動行權申請 |
取消到期日自動行權申請 |
會員單位柜臺系統(tǒng)、會員服務系統(tǒng) |
六、相關費用
多晶硅期權按日、按合約月份收取申報費，收費標準如下：
合約月份申報費＝Σ（客戶或非期貨公司會員當日在該合約月份上各檔位的信息量×該檔位收費標準）
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品種 |
信息量（筆） |
OTR≤2 |
OTR>2 |
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多晶硅期權 |
信息量≤4000 |
0元/筆 |
0元/筆 |
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4000﹤信息量≤8000 |
0元/筆 |
1元/筆 |
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信息量>8000 |
2元/筆 |
5元/筆 |
信息量＝下單、撤單、詢價等交易指令筆數(shù)之和。
報單成交比（OTR）＝信息量/有成交下單筆數(shù)-1。若客戶或非期貨公司會員某日在某合約月份上有信息量但無成交，則當日在該合約月份上其報單成交比（OTR）視為大于2。
當日結算時，從相關會員的結算準備金中扣劃申報費。如遇特殊情況無法在當日結算時扣劃申報費的，交易所可在下一交易日結算時扣劃，具體情況另行通知。
七、期權交易權限開通
交易者可以根據《廣州期貨交易所期貨交易者適當性管理辦法》向期貨公司申請開通期權交易權限。
八、活躍期權月份標準
多晶硅期權的活躍期權月份標準為標的期貨合約單邊持倉量達到2萬手以上（含）的合約月份。
九、合約詢價
期權交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權合約上向做市商詢價，非主力合約系列的期權合約是指除主力合約系列以外的所有期權合約，主力合約系列以會員服務系統(tǒng)發(fā)布為準。詢價請求應當指明期權合約代碼，對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個期權品種上每日詢價次數(shù)不能超過500次。
請各相關單位做好多晶硅期權上市的各項準備工作，注意風險防范，確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
廣州期貨交易所
2024年12月13日
蘇公網安備 32030202000362號