〔2023〕87號

中國證監(jiān)會已同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）燒堿期權(quán)注冊�，F(xiàn)將燒堿期權(quán)掛牌有關(guān)事項公告如下：

一、上市交易時間

燒堿期權(quán)自2023年9月15日（星期五）起上市交易，當(dāng)日20:55―21:00為集合競價時間。

二、上市交易合約

首日上市交易合約為標的月份2405、2406的燒堿期權(quán)系列合約。

三、掛牌基準價

鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準價。其中波動率參數(shù)參考燒堿現(xiàn)貨價格歷史波動率等因素綜合確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準價于9月15日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。

四、最大下單數(shù)量

限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。

五、持倉限額

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份燒堿期權(quán)合約投機持倉限額為3000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。

燒堿期權(quán)做市商持倉限額為10000手。

六、詢價限制

非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

燒堿期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表差價時，不得詢價。

特此公告。

鄭州商品交易所

2023年9月8日