詳細的介紹請下載觀看：主流系列系統(tǒng)介紹及統(tǒng)計檢驗展示
一、 系統(tǒng)介紹
此程序化交易策略為股指日內(nèi)短線交易策略，以捕捉市場日內(nèi)主流方向、充分獲取日內(nèi)主趨勢利潤為理念，利用當前股票市場T+1制度、易形成單邊市的長期特點，通過交易時間的過濾和離場策略的斟酌來提高勝算。
經(jīng)過統(tǒng)計檢驗，滬深300股指期貨蘊含較多的短線機會，雖然相較于橡膠等商品，其日內(nèi)各級別（比如1日、1小時或5分鐘等等）的絕對波動性并不算最大，但考慮到交易成本、最小波動價位的因素，其可利用的波動更多，例如股指的最小波動價位為0.2點，按照股指日波動50個點計算，波動行程為250（50/0.2），而橡膠最小波動價位為5元，按照主力合約日波動600元計算，波動行程只有120（600/5），不足股指期貨的二分之一。這客觀上為我們提供了較多的短線交易條件。
其次，股指期貨上市時間相對較短，股票現(xiàn)貨市場的T+1交易、融資融券制度不成熟等等因素造成其有效性較低，價格發(fā)現(xiàn)較為遲緩，機會相對更多也更穩(wěn)定，“主流”4.1正是利用股指期貨其中一些統(tǒng)計性規(guī)律所開發(fā)的一款程序化交易模型。通過后面對比可以發(fā)現(xiàn)，其總體表現(xiàn)比較穩(wěn)定，收益水平相對較高，風險可控程度很高。
需要說明的時，應用過程中，每日把模型加載到主力合約以及切換到當時的主力合約是手工完成的，日內(nèi)交易完全自動，交易過程中不要運行其他程序，以免造成不必要的資源或程序沖突，最好有人工監(jiān)控，以免掉線、死機等造成損失。
以下是“主流”模型統(tǒng)計在股指期貨主力合約上檢驗結(jié)果匯總。
5分鐘K線圖（初始資金100萬）：
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下單方式/策略 |
測試時間 |
盈利 |
勝率 |
盈虧比 |
最大回撤 |
交易次數(shù) |
|
固定3手/雙向 |
2011/9/8-2012/4/26 |
57.67% |
43.07% |
3.15 |
8.84% |
137 |
|
固定3手/只多 |
2011/9/8-2012/4/26 |
34.56% |
46.43% |
3.24 |
6.63% |
56 |
|
固定3手/只空 |
2011/9/8-2012/4/26 |
21.88% |
39.51% |
2.95 |
6.07% |
81 |
|
30%資金/雙向 |
2011/9/8-2012/4/26 |
89.95% |
43.07% |
2.98 |
9.02% |
137 |
|
30%資金/只多 |
2011/9/8-2012/4/26 |
49.81% |
46.43% |
3.27 |
8.80% |
56 |
|
30%資金/只空 |
2011/9/8-2012/4/26 |
27.53% |
39.51% |
2.86 |
8.36% |
81 |
備注：“盈虧比”按照每筆平均收益/平均虧損計算。
二、 統(tǒng)計檢驗展示
股指期貨5分鐘
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固定3手 /雙向 |
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測試日期 |
2011/9/8-2012/4/26 |
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初始資金 |
1000000 |
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最終權益 |
1576684 |
|
最大回撤 |
8.84% |
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最大連續(xù)虧損次數(shù) |
10 |
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盈利率 |
57.67% |
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勝率 |
43.07% |
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平均盈利/平均虧損 |
14726/4671 |
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總交易次數(shù) |
137 |
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總手續(xù)費/單手手續(xù)費 |
38035/0.06% |
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固定3手/只多不空 |
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測試日期 |
2011/9/8-2012/4/26 |
|
初始資金 |
1000000 |
|
最終權益 |
1345575 |
|
最大回撤 |
6.63% |
|
最大連續(xù)虧損次數(shù) |
9 |
|
盈利率 |
34.56% |
|
勝率 |
46.43% |
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平均盈利/平均虧損 |
19154/5908 |
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總交易次數(shù) |
56 |
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總手續(xù)費/單手手續(xù)費 |
15590/0.06% |
