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國債期貨
10年期國債期貨轉換因子和應計利息計算公式
發(fā)布時間:2016-05-12 10:57:22

  國債期貨可交割國債的轉換因子和應計利息計算公式公布如下:

  一、轉換因子

  轉換因子計算公式如下:

    

  其中,r:10年期國債期貨合約票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份數;

     n:剩余付息次數;

     c:可交割國債的票面利率;

     f:可交割國債每年的付息次數。

  計算結果四舍五入至小數點后4位。

  二、應計利息

  應計利息的日計數基準為“實際天數/實際天數”,每100元可交割國債的應計利息計算公式如下:

 

    

  計算結果四舍五入至小數點后7位!